Como backtest uma estratégia de negociação no excel
Como backtest uma estratégia de negociação no excel
Um contrato Longo ou Curto será entrado quando as Condições de Entrada forem cumpridas. As condições de entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula faz distinção entre maiúsculas e minúsculas e pode fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo.
crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar acima da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. e (lógicaexpr,…) - Booleana E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. ou (logicalexpr,…) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje.
Maior que = Igual <> Não igual = Maior que ou igual + Adição - Subtração * Multiplicação / Divisão.
Colunas (de AnalysisOutput)
A - Coluna A B - Coluna B C .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ.
Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada. Ele permite que colunas da planilha "AnalysisOutput" sejam especificadas. Quando os testes de retorno forem realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação.
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. e (A> B, C> D)
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. crossabove (A, B)
Neste exemplo, se o valor da coluna A na planilha "AnalysisOutput" cruzar acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente se torna maior que B.
As Condições de Saída podem fazer uso de Funções, Operadores e Colunas, conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode fazer uso de variáveis, como mostrado abaixo.
lucro É definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor que o preço de compra. profitpct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o profitpct será zero. losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero.
Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20%, as condições de saída serão satisfeitas.
Usando o Excel para Back Test Trading Strategies.
Como fazer o teste de volta com o Excel.
Eu fiz uma quantidade justa de testes de estratégia de negociação. Eu usei linguagens de programação sofisticadas e algoritmos e também fiz isso com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você puder operar um programa de planilha eletrônica como o Excel, poderá testar várias estratégias.
O objetivo deste artigo é mostrar como testar uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados disponível publicamente. Isso não deve custar mais do que o tempo necessário para fazer o teste.
Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de datas / horários e preços. Mais realisticamente, você precisa da data / hora, abertura, alta, baixa, preços baixos. Você normalmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradia.
Se você quiser trabalhar junto e aprender a fazer o teste de volta com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que descrevi em cada seção. Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos testar.
Ir para: Yahoo Finance No campo Inserir símbolo (s), insira: IBM e clique em GO Em Cotações, no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desça até a parte inferior da página e clique em Fazer o download na planilha Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e em um lugar que você possa encontrar mais tarde.
Preparando os dados.
Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abre podem ter mudado no momento em que você leu isso.
Quando baixei este arquivo, as primeiras linhas ficaram assim:
Agora você pode excluir as colunas que não serão usadas. Para o teste que estou prestes a fazer, usarei apenas a data, abra e feche os valores para que eu tenha excluído o High, o Low, o Volume e o Adj. Fechar.
Eu também classifiquei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a data mais recente estivesse na parte inferior. Use os dados - & gt; Ordene as opções do menu para fazer isso.
Em vez de testar uma estratégia em si, tentarei encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você seguisse uma estratégia de compra aberta e venda de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentar a você como usar o Excel para fazer o back das estratégias de teste. Podemos construir isso daqui para frente.
Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e fórmulas para este teste.
Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico.
Entrando nas fórmulas.
A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) está elaborando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica, mais fórmulas você descobrirá e mais flexibilidade terá com seus testes.
Se você baixou a planilha, dê uma olhada na fórmula na célula D2. Se parece com isso:
Essa fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada depois de copiada. Eu explicarei brevemente a fórmula.
A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: "Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que corresponde de segunda a sexta-feira) for o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D $ 1), então." A verdadeira parte da declaração ($ C2 - $ B2) simplesmente nos dá o valor do Close - Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é nosso lucro / prejuízo. A parte falsa da declaração é um par de aspas duplas (") que não colocam nada na célula se o dia da semana não coincidir.
Os sinais $ à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou linha para que, quando for copiada, essa parte da referência da célula não seja alterada. Portanto, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência à célula de data $ A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A.
Você pode aninhar as fórmulas e criar regras e expressões excepcionalmente poderosas.
Os resultados.
Na parte inferior das colunas do dia da semana, coloquei algumas funções de resumo. Notavelmente as funções de média e soma. Estes mostram-nos que, durante 2004, o dia mais rentável para implementar esta estratégia foi numa terça-feira e esta foi seguida de perto por uma quarta-feira.
Quando eu testei as sextas-feiras de expiração - alta ou baixa? estratégia e escreveu esse artigo eu usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas-feiras eram geralmente de alta ou baixa.
Experimente. Faça o download de alguns dados do Yahoo Finance, carregue-os no Excel e experimente as fórmulas e veja o que você pode criar. Publique suas perguntas no fórum.
Como backtest uma estratégia de negociação no excel
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Aprender a negociar leva tempo e muita paciência. Neste artigo, discuto por que é bom usar o Excel para fazer backtest de estratégias de negociação.
O que é uma boa estratégia de negociação?
Uma parte crucial da negociação lucrativa é usar uma boa estratégia de negociação. Diferentes tipos de estratégias têm melhor desempenho em diferentes condições de mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia.
Uma boa estratégia de negociação é como um terno bem ajustado. Deve sentir-se bem e ficar bem. Uma estratégia de negociação deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, além de ser rentável.
Se a estratégia de negociação não se encaixar com o trader, ela provavelmente falhará. Um operador cauteloso e descontraído provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia lenta para o paciente, que tira grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Aqueles comerciantes que ficam cheios de adrenalina e querem estar constantemente entrando e saindo do mercado, deveriam estar negociando movimentos de alta probabilidade nos prazos mais curtos.
Igualmente importante é o tempo e a capacidade de negociar a estratégia adequadamente. Uma pessoa que trabalha 40 horas por semana não pode negociar razoavelmente uma estratégia que requer atenção constante. Também pode ser difícil concentrar-se em negociar em casa quando a casa está cheia de crianças barulhentas. Os comerciantes devem ser realistas sobre quanto tempo e energia podem dedicar à sua estratégia.
Como desenvolver uma boa estratégia de negociação.
A única maneira certa de desenvolver uma estratégia comercial que funcione para você é tentativa e erro. Até que você tenha negociado uma estratégia ao vivo no mercado, você não terá certeza se é certo para você. Existem maneiras de acelerar o processo de desenvolvimento de sua própria estratégia.
Revise seu histórico de negociações.
Os mercados financeiros têm uma maneira de nos ensinar as lições que precisamos aprender.
Estudar seus negócios anteriores é muito útil para refinar sua abordagem à negociação. Veja como você lida com condições difíceis. Quão bem você se atém ao seu plano e quanto lucro ou perda você tira de cada movimento do mercado. Você poderia ter lucrado mais com seus negócios vencedores e cortar seus perdedores mais cedo?
Backtesting
Para a introdução de novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, o backtesting é extremamente importante. O backtesting usa dados históricos de preços para ver como as estratégias de negociação teriam sido realizadas.
O backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram rentáveis e descobrir pontos fracos em estratégias aparentemente boas.
O backtesting também é muito útil para estabelecer princípios gerais de negociação para um mercado específico. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de negociação de entrada aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Estes testes mostraram-me que, no mercado EUR / USD, um sistema de entrada aleatória pode ser rentável. Eu não vou negociar um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, como uma parada móvel como parte da minha negociação diária no EUR / USD.
Usando o Microsoft Excel.
Você pode fazer backtest usando muitas plataformas diferentes, mas uma das maneiras mais fáceis de testar estratégias relativamente complicadas é usando o Excel.
O Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o software. É muito amigável e há uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar as habilidades do Excel.
As estratégias de negociação são programadas usando declarações lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos pode ser programado e a lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário.
No meu Amazon Kindle eBook & # 8211; Como backtest uma estratégia de negociação usando o Excel & # 8211; Eu mostro como o Excel pode ser usado para desenvolver suas próprias planilhas de backtest. Se você estiver procurando por uma planilha, também poderá comprá-las diretamente: Compre planilhas do Excel.
Aprender a negociar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias do artigo, é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito mais barato).
Simulador de Monte Carlo e libra; 8,63 6 em 1 pacote & libra; 63,35 e libra; 50.67 Bitcoin Breakout Estratégia de Negociação & pound; 15,30 10 em 1 pacote & libra; 120,59 e libra; 81,40.
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Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a fazer backtest de suas próprias estratégias e obter novas ideias de negociação.
Backtesting uma estratégia de negociação SuperTrend usando o Excel.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar tendências de mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação do SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser backtested usando o Excel.
Para obter uma perspectiva diferente sobre o SuperTrend. Veja este artigo recente, onde mostro como pode ser rentável inverter o indicador: Uma estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.
Estratégia de Negociação.
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Digite Long Trade.
Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima da SuperTrend e passa de baixo para acima de 200 SMA.
Digite Short Trade.
Quando o preço de fechamento está abaixo de 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Fechar longo comércio.
Quando a meta de lucro ou Stop-Loss é atingida Quando a negociação é aberta na direção oposta Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar curto comércio.
Quando a meta de lucro ou a Stop Loss é atingida Quando a negociação é aberta na direção oposta Ao fechar cruzamentos de preço de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas usadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo a passo.
Fórmulas do Excel.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha em meu curso de Ebook, Como fazer backtest de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, depois de entender a estratégia de negociação que está sendo testada, será fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou ao sistema de backtesting.
Longo Fechar Abaixo da EMA AC203 = SE (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema próximo & # 8221 ;,)
EMA longo Fechar AN203 = SE (AC203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Short Close Below EMA AS203 = SE (AND (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0), & # 8221; EMA close & # 8221 ;,)
EMA curto Fechar BD203 = SE (AS203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi backtested no par EUR / USD forex no período de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos e 3 meses).
Eu então combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Links Relacionados.
Se você estiver interessado em usar o Excel para backtest estratégias de negociação meu novo curso de Ebook: Como backtest uma estratégia de negociação usando o Excel já está disponível na Amazon Kindle Bookstore.
Se você estiver interessado em backtesting e negociação automatizada usando o MT4, dê uma olhada em Como criar um Expert Advisor para uma estratégia de negociação da SuperTrend.
Se você quiser saber como calcular o SuperTrend no Excel, consulte meu artigo anterior, Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel.
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Planilha de negociação do Excel para estratégias de backtesting.
Indicadores para planilha de negociação do Excel.
Uma das melhores maneiras de obter lucro nos mercados é apenas identificar uma tendência, e com base em se é uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, entrar em uma posição longa ou curta e permanecer na posição até que a tendência se inverta.
Mas como você projeta um algoritmo para que ele possa reconhecer tendências?
A imagem acima é um gráfico do preço das Ações de Encerramento Horário do SBI plotado junto com sua Média Móvel de 8 Períodos e Média Móvel de 21 Períodos. Tente observar o que acontece com o 8 período SMA e 21 período SMA quando a tendência muda. Podemos observar que, sempre que há uma reversão, e a tendência muda para uma tendência de alta, o SMA de 8 Períodos cruza o SMA de 21 Período e se torna mais de 21 SMA do Período. E sempre que a tendência muda para uma tendência de baixa, o SMA de 8 Períodos fica abaixo do SMA de 21 Períodos.
Então agora nós temos uma estratégia -
Se 8 Período SMA & gt; 21 Período SMA E posição atual é Curto, em seguida, sair da posição Curta e Ir Longo na mesma quantidade de ações da ação.
Se 8 Período SMA & lt; 21 Período SMA E posição atual é Long, em seguida, sair da posição Long e ir Long na mesma quantidade de ações da ação.
Backtesting planilha de negociação do Excel.
Agora vamos backtest nosso algoritmo em dados históricos para ver como ele teria realizado no passado. Os dados que vamos usar são os preços de fechamento por hora do SBIN a partir de 2009 até 2017.
Vamos escrever uma macro / sub-rotina que é executada nos dados e gravar todas as negociações e as instruções PnL em outra planilha. É assim que nossos dados se parecem.
Agora, crie uma planilha chamada "Trades". É aqui que entraremos nos nossos negócios. É assim que a folha “Trades” deve ser.
Vamos registrar a data, hora, posição e preços de entrada, bem como a saída da posição dele. Na próxima coluna, também calcularemos o PnL (ou seja, Lucro ou Prejuízo). Antes de ver o código abaixo, recomendamos que você tente implementar o algoritmo primeiro.
Aqui está o código que irá inserir os negócios na segunda folha -
Depois de executar esta sub-rotina, é assim que a folha "Trades" deve ser -
Selecione a coluna I. Você verá as estatísticas desta coluna perto do canto inferior direito.
O número total de negócios realizados foi 774, o retorno médio por comércio foi de 0,638 Rúpias. O retorno total foi de 493,26.
Na coluna J, insira a seguinte fórmula na célula J2 & # 8211; = I2 / D2 e arraste a fórmula para o restante das células na coluna. Isso dará o retorno em porcentagem. Você deve encontrar o retorno médio por comércio de 0,3%.
Curva de capital para planilha de negociação do Excel.
Na primeira célula da coluna K, insira o valor do preço de negociação da primeira negociação (que é 109,68). Na segunda célula, insira a fórmula & # 8211; = K1 + I2 e arraste-o para o restante das células.
Você observará que o último valor dessa curva de capital é 602.94.
A porcentagem total de retorno é = 602,94 / 109,68 = 5,497 = aumento de 449,7% no valor da carteira durante um período de 8,25 anos.
Que dá um retorno anualizado de cerca de 22,95%.
Para traçar finalmente a curva de capital, selecione todas as células na coluna K contendo o valor da carteira, clique na guia Inserir, selecione gráfico de linhas.
Seu gráfico deve ficar assim -
Melhorando ainda mais a planilha de negociação do Excel.
Agora você tem conhecimento de um dos algoritmos mais básicos, você pode melhorar isso adicionando vários indicadores como ADX, RSI, MACD, etc. Para saber mais sobre esses indicadores e como implementá-los no Excel, clique aqui (incorporar link para o artigo sobre Análise Técnica no excel).
Observe também que neste artigo não consideramos taxas de corretagem e custos de derrapagem, e isso pode ter um impacto significativo na lucratividade.
Aconselha-se precaução ao implementar tais estratégias na vida real. Tais estratégias muitas vezes podem funcionar apenas no curto prazo e tendem a ter grandes perdas. Podemos ver no gráfico de patrimônio que temos um rebaixamento máximo de cerca de 100, se tivéssemos parado de executar este algoritmo em junho de 2016, nosso portfólio teria acabado em um valor de cerca de 700. Ou seja, teríamos acabado com cerca de 638 % do investimento inicial em vez de apenas 549%. Portanto, antes de investir seu dinheiro, certifique-se de lidar com os levantamentos.
AlgoJi é o único fórum na Índia que não tem parceria comercial (partilha de comissão) com qualquer corretor / fornecedor. Mesmo que tenhamos colaborações do setor em toda a Índia. Isso nos torna imparciais e mantém seus dados identificáveis seguros.
Câmbio de Moedas.
O Pair Trading é uma estratégia neutra de mercado, na qual dois instrumentos altamente correlacionados são comprados e vendidos juntos quando há certo grau de desvio em sua correlação. Normalmente, as ações ou mercadorias selecionadas para Pair Trading são do mesmo setor e se movimentam juntas durante a maioria dos eventos de mercado. Por exemplo: As ações bancárias são sempre altamente co-relacionadas, uma vez que o movimento de longo prazo depende dos mesmos fatores econômicos ou baseados em notícias. Os Pair Traders observam as ações correlacionadas ao longo do tempo e agem quando percebem alguma fraqueza na correlação. Eles vão muito tempo em uma das ações e passam em outra. O pressuposto básico é que a posição longa lucraria mais do que a posição vendida quando a correlação for novamente forte, ou vice-versa. Neste post, estamos distribuindo uma planilha Pair Trading Excel que ajudará você a automatizar essa estratégia. Além disso, há um recurso de backtesting na planilha do Excel através do qual você pode verificar o desempenho em diferentes pares de ações. Embora esta seja uma estratégia de baixo risco, ainda deve ser praticada com cautela. Um Gerenciamento de Risco adequado é obrigatório para o Pair Trading.
Confira as outras planilhas populares do Excel postadas neste blog aqui.
Pair Trading Sheet Excel.
Nesta planilha do Excel, vamos identificar os candidatos do Pair Trading, comparando a taxa de preço atual com a média da taxa de preço de 50 dias. Uma divergência pré-definida da relação de preço da média de 50 dias sinalizaria uma negociação. Quando isso acontece, é preciso ir muito tempo em uma ação e encurtar a outra. Esta é uma estratégia muito básica de Pair Trading, mas muito eficaz. Você também pode verificar o desempenho passado do par selecionado para os últimos 1000 dias de negociação na própria planilha do Excel.
Captura de tela.
Abaixo está a captura de tela da planilha Pair Trading Excel. Indica Pair Trades para HDFC Bank e Hindalco com fator de divergência de 5%. O lucro total de 31,07% é bastante impressionante. Teria sido ainda melhor se um stop loss fosse mantido para negociações perdidas.
Como usar o Pair Trading Excel Sheet?
Etapa 1: Identifique duas ações correlatas como um par. Candidatos de negociação. Recomendamos principalmente usar as ações com valores beta semelhantes. Encontre valores Beta para as ações da NSE aqui.
Etapa 2: Copie os nomes de ações nas células designadas na planilha do Excel. O formato deve ser NSE: & lt; Nome da ação & gt ;. Os preços seriam preenchidos automaticamente na planilha.
Passo 3: Selecione na lista suspensa (célula G1) qual estoque você quer comprar quando o sinal de troca de par é indicado. Por ex: Se você inserir o Estoque 1 aqui, você compraria Longo no Estoque 1 e ficaria com o Estoque 2.
Etapa 4: Insira a% de divergência e o investimento por estoque.
Etapa 5: Confira o desempenho do Pair Trading (Profit%). Ajuste os valores acima para ver as alterações.
Etapa 6: role para baixo na parte inferior da planilha para ver se o sinal de negociação em pares é gerado hoje (coluna Yes in Divergence indica Pair Trade Opportunity)
Baixar link:
Acesse a planilha Pair Trading Excel no link abaixo do Google Docs:
Pós-navegação.
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16 comentários.
Senhor impressionante & # 8230; posso perguntar se é possível experimentá-lo no google intraday 1 minuto dados automáticos .. canu tentar e deixe-me saber eu não acho que divergência de 5 por cento será cada Show no intraday .. resposta plz.
Olá. Como posso baixar o xls & amp; execute o mesmo na máquina local.
A partir de agora, não temos uma versão local disponível.
Em primeiro lugar, obrigado pela folha, realmente muito útil. De alguma forma, a planilha não parece mais gerar sim / não e outros dados na data atual. Além disso, como não podemos editar a planilha, não há como consertar isso. Você conhece alguma solução? Qualquer ajuda seria ótimo. E obrigado novamente!
Eu posso ver a folha atualizando todos os dias no meu final. Você pode por favor tentar novamente.
Pergunta estúpida acima, por favor, apague (eu vejo que é dado para moderação). Folha muito útil, no entanto, sobre o backtest, doesn 't a folha exibir um viés look-ahead? Na medida em que produz o sinal sim / não com base no fechamento, mas parece continuar o comércio do último dia ou sair com base nisso? Talvez eu esteja confuso. De qualquer forma, obrigado pela folha 🙂
Você pode por favor elaborar sua consulta com um exemplo.
Basicamente, se você estiver usando o preço de fechamento para determinar se você vai estar dentro / fora da posição, enquanto o & # 8220; sim & # 8221 ;, & # 8220; não & # 8221; sinais são após o fato (ou seja, com base no preço de fechamento), há um viés de antecipação, porque você não pode saber o preço de fechamento durante o dia de negociação e, portanto, não pode fazer entrada / saída, invalidando assim o backtest?
Very nice excel folha de fato. Obrigado por compartilhar. No entanto, uma pergunta, é possível atualizar os dados diários e históricos (da mesma forma que você fez em sua folha de excel web) em nossa folha de excel de máquina local e se possível cud você compartilha a informação (uma fórmula de liner para qualquer um scrip). Mesmo se você é incapaz de compartilhar, ainda muitos muitos elogios para você por compartilhar tal utilidade.
Não existe uma fórmula de liner que possa ser usada para o Microsoft Excel. Mas você pode definitivamente usar Macros. Veja abaixo a folha do excel, você encontraria alguma pista:
qualquer corpo que tenha afl para par trading?
oi tem alguma folha de excel para commodity live trading?
A planilha do excel está funcionando corretamente? Não obtive o resultado corretamente e obtive o erro error # DIV / 0 (o parâmetro DIVIDE da função 2 não pode ser zero).
Por favor, veja o link atualizado na postagem:
Poucos companheiros curiosos brincam com a folha frequentemente e a inutilizam. Eu preciso melhorar a segurança.
Obrigado pela sua resposta. Mas o problema ainda não foi resolvido.
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Aprender a negociar leva tempo e muita paciência. Neste artigo, discuto por que é bom usar o Excel para fazer backtest de estratégias de negociação.
O que é uma boa estratégia de negociação?
Uma parte crucial da negociação lucrativa é usar uma boa estratégia de negociação. Diferentes tipos de estratégias têm melhor desempenho em diferentes condições de mercado e pode ser útil ter mais de uma boa estratégia.
Uma boa estratégia de negociação é como um terno bem ajustado. Deve sentir-se bem e ficar bem. Uma estratégia de negociação deve ser um bom ajuste com a personalidade e estilo de vida do comerciante, além de ser rentável.
Se a estratégia de negociação não se encaixar com o trader, ela provavelmente falhará. Um operador cauteloso e descontraído provavelmente deve trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia lenta para o paciente, que tira grandes lucros de grandes movimentos do mercado. Aqueles comerciantes que ficam cheios de adrenalina e querem estar constantemente entrando e saindo do mercado, deveriam estar negociando movimentos de alta probabilidade nos prazos mais curtos.
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Revise seu histórico de negociações.
Os mercados financeiros têm uma maneira de nos ensinar as lições que precisamos aprender.
Estudar seus negócios anteriores é muito útil para refinar sua abordagem à negociação. Veja como você lida com condições difíceis. Quão bem você se atém ao seu plano e quanto lucro ou perda você tira de cada movimento do mercado. Você poderia ter lucrado mais com seus negócios vencedores e cortar seus perdedores mais cedo?
Backtesting
Para a introdução de novos métodos e para lidar com diferentes condições de mercado, o backtesting é extremamente importante. O backtesting usa dados históricos de preços para ver como as estratégias de negociação teriam sido realizadas.
O backtesting precisa ser feito com cuidado e o desempenho passado não é igual ao desempenho futuro. No entanto, é inestimável para eliminar estratégias que nunca foram rentáveis e descobrir pontos fracos em estratégias aparentemente boas.
O backtesting também é muito útil para estabelecer princípios gerais de negociação para um mercado específico. Por exemplo, realizei uma série de testes usando um sistema de negociação de entrada aleatória. Nestes artigos: entrada aleatória e entrada aleatória mais indicadores técnicos. Estes testes mostraram-me que, no mercado EUR / USD, um sistema de entrada aleatória pode ser rentável. Eu não vou negociar um sistema de entrada aleatória, mas vou usar os princípios, como uma parada móvel como parte da minha negociação diária no EUR / USD.
Usando o Microsoft Excel.
Você pode fazer backtest usando muitas plataformas diferentes, mas uma das maneiras mais fáceis de testar estratégias relativamente complicadas é usando o Excel.
O Excel é muito acessível e a maioria das pessoas já conhece o software. É muito amigável e há uma enorme quantidade de informações disponíveis on-line sobre como melhorar as habilidades do Excel.
As estratégias de negociação são programadas usando declarações lógicas. O Excel é um dos ambientes mais fáceis de programar. Um grande número de indicadores técnicos pode ser programado e a lógica de negociação pode ser tão simples ou complicada quanto necessário.
No meu Amazon Kindle eBook & # 8211; Como backtest uma estratégia de negociação usando o Excel & # 8211; Eu mostro como o Excel pode ser usado para desenvolver suas próprias planilhas de backtest. Se você estiver procurando por uma planilha, também poderá comprá-las diretamente: Compre planilhas do Excel.
Aprender a negociar é um processo mais lento do que a maioria de nós gostaria. No entanto, usando algumas das idéias do artigo, é possível torná-lo um processo mais rápido (e muito mais barato).
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Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a fazer backtest de suas próprias estratégias e obter novas ideias de negociação.
Backtesting uma estratégia de negociação SuperTrend usando o Excel.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar tendências de mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação do SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser backtested usando o Excel.
Para obter uma perspectiva diferente sobre o SuperTrend. Veja este artigo recente, onde mostro como pode ser rentável inverter o indicador: Uma estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.
Estratégia de Negociação.
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Digite Long Trade.
Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima da SuperTrend e passa de baixo para acima de 200 SMA.
Digite Short Trade.
Quando o preço de fechamento está abaixo de 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Fechar longo comércio.
Quando a meta de lucro ou Stop-Loss é atingida Quando a negociação é aberta na direção oposta Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar curto comércio.
Quando a meta de lucro ou a Stop Loss é atingida Quando a negociação é aberta na direção oposta Ao fechar cruzamentos de preço de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas usadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo a passo.
Fórmulas do Excel.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha em meu curso de Ebook, Como fazer backtest de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, depois de entender a estratégia de negociação que está sendo testada, será fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou ao sistema de backtesting.
Longo Fechar Abaixo da EMA AC203 = SE (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema próximo & # 8221 ;,)
EMA longo Fechar AN203 = SE (AC203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Short Close Below EMA AS203 = SE (AND (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0), & # 8221; EMA close & # 8221 ;,)
EMA curto Fechar BD203 = SE (AS203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi backtested no par EUR / USD forex no período de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos e 3 meses).
Eu então combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Links Relacionados.
Se você estiver interessado em usar o Excel para backtest estratégias de negociação meu novo curso de Ebook: Como backtest uma estratégia de negociação usando o Excel já está disponível na Amazon Kindle Bookstore.
Se você estiver interessado em backtesting e negociação automatizada usando o MT4, dê uma olhada em Como criar um Expert Advisor para uma estratégia de negociação da SuperTrend.
Se você quiser saber como calcular o SuperTrend no Excel, consulte meu artigo anterior, Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel.
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Planilha de negociação do Excel para estratégias de backtesting.
Indicadores para planilha de negociação do Excel.
Uma das melhores maneiras de obter lucro nos mercados é apenas identificar uma tendência, e com base em se é uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, entrar em uma posição longa ou curta e permanecer na posição até que a tendência se inverta.
Mas como você projeta um algoritmo para que ele possa reconhecer tendências?
A imagem acima é um gráfico do preço das Ações de Encerramento Horário do SBI plotado junto com sua Média Móvel de 8 Períodos e Média Móvel de 21 Períodos. Tente observar o que acontece com o 8 período SMA e 21 período SMA quando a tendência muda. Podemos observar que, sempre que há uma reversão, e a tendência muda para uma tendência de alta, o SMA de 8 Períodos cruza o SMA de 21 Período e se torna mais de 21 SMA do Período. E sempre que a tendência muda para uma tendência de baixa, o SMA de 8 Períodos fica abaixo do SMA de 21 Períodos.
Então agora nós temos uma estratégia -
Se 8 Período SMA & gt; 21 Período SMA E posição atual é Curto, em seguida, sair da posição Curta e Ir Longo na mesma quantidade de ações da ação.
Se 8 Período SMA & lt; 21 Período SMA E posição atual é Long, em seguida, sair da posição Long e ir Long na mesma quantidade de ações da ação.
Backtesting planilha de negociação do Excel.
Agora vamos backtest nosso algoritmo em dados históricos para ver como ele teria realizado no passado. Os dados que vamos usar são os preços de fechamento por hora do SBIN a partir de 2009 até 2017.
Vamos escrever uma macro / sub-rotina que é executada nos dados e gravar todas as negociações e as instruções PnL em outra planilha. É assim que nossos dados se parecem.
Agora, crie uma planilha chamada "Trades". É aqui que entraremos nos nossos negócios. É assim que a folha “Trades” deve ser.
Vamos registrar a data, hora, posição e preços de entrada, bem como a saída da posição dele. Na próxima coluna, também calcularemos o PnL (ou seja, Lucro ou Prejuízo). Antes de ver o código abaixo, recomendamos que você tente implementar o algoritmo primeiro.
Aqui está o código que irá inserir os negócios na segunda folha -
Depois de executar esta sub-rotina, é assim que a folha "Trades" deve ser -
Selecione a coluna I. Você verá as estatísticas desta coluna perto do canto inferior direito.
O número total de negócios realizados foi 774, o retorno médio por comércio foi de 0,638 Rúpias. O retorno total foi de 493,26.
Na coluna J, insira a seguinte fórmula na célula J2 & # 8211; = I2 / D2 e arraste a fórmula para o restante das células na coluna. Isso dará o retorno em porcentagem. Você deve encontrar o retorno médio por comércio de 0,3%.
Curva de capital para planilha de negociação do Excel.
Na primeira célula da coluna K, insira o valor do preço de negociação da primeira negociação (que é 109,68). Na segunda célula, insira a fórmula & # 8211; = K1 + I2 e arraste-o para o restante das células.
Você observará que o último valor dessa curva de capital é 602.94.
A porcentagem total de retorno é = 602,94 / 109,68 = 5,497 = aumento de 449,7% no valor da carteira durante um período de 8,25 anos.
Que dá um retorno anualizado de cerca de 22,95%.
Para traçar finalmente a curva de capital, selecione todas as células na coluna K contendo o valor da carteira, clique na guia Inserir, selecione gráfico de linhas.
Seu gráfico deve ficar assim -
Melhorando ainda mais a planilha de negociação do Excel.
Agora você tem conhecimento de um dos algoritmos mais básicos, você pode melhorar isso adicionando vários indicadores como ADX, RSI, MACD, etc. Para saber mais sobre esses indicadores e como implementá-los no Excel, clique aqui (incorporar link para o artigo sobre Análise Técnica no excel).
Observe também que neste artigo não consideramos taxas de corretagem e custos de derrapagem, e isso pode ter um impacto significativo na lucratividade.
Aconselha-se precaução ao implementar tais estratégias na vida real. Tais estratégias muitas vezes podem funcionar apenas no curto prazo e tendem a ter grandes perdas. Podemos ver no gráfico de patrimônio que temos um rebaixamento máximo de cerca de 100, se tivéssemos parado de executar este algoritmo em junho de 2016, nosso portfólio teria acabado em um valor de cerca de 700. Ou seja, teríamos acabado com cerca de 638 % do investimento inicial em vez de apenas 549%. Portanto, antes de investir seu dinheiro, certifique-se de lidar com os levantamentos.
AlgoJi é o único fórum na Índia que não tem parceria comercial (partilha de comissão) com qualquer corretor / fornecedor. Mesmo que tenhamos colaborações do setor em toda a Índia. Isso nos torna imparciais e mantém seus dados identificáveis seguros.
Câmbio de Moedas.
O Pair Trading é uma estratégia neutra de mercado, na qual dois instrumentos altamente correlacionados são comprados e vendidos juntos quando há certo grau de desvio em sua correlação. Normalmente, as ações ou mercadorias selecionadas para Pair Trading são do mesmo setor e se movimentam juntas durante a maioria dos eventos de mercado. Por exemplo: As ações bancárias são sempre altamente co-relacionadas, uma vez que o movimento de longo prazo depende dos mesmos fatores econômicos ou baseados em notícias. Os Pair Traders observam as ações correlacionadas ao longo do tempo e agem quando percebem alguma fraqueza na correlação. Eles vão muito tempo em uma das ações e passam em outra. O pressuposto básico é que a posição longa lucraria mais do que a posição vendida quando a correlação for novamente forte, ou vice-versa. Neste post, estamos distribuindo uma planilha Pair Trading Excel que ajudará você a automatizar essa estratégia. Além disso, há um recurso de backtesting na planilha do Excel através do qual você pode verificar o desempenho em diferentes pares de ações. Embora esta seja uma estratégia de baixo risco, ainda deve ser praticada com cautela. Um Gerenciamento de Risco adequado é obrigatório para o Pair Trading.
Confira as outras planilhas populares do Excel postadas neste blog aqui.
Pair Trading Sheet Excel.
Nesta planilha do Excel, vamos identificar os candidatos do Pair Trading, comparando a taxa de preço atual com a média da taxa de preço de 50 dias. Uma divergência pré-definida da relação de preço da média de 50 dias sinalizaria uma negociação. Quando isso acontece, é preciso ir muito tempo em uma ação e encurtar a outra. Esta é uma estratégia muito básica de Pair Trading, mas muito eficaz. Você também pode verificar o desempenho passado do par selecionado para os últimos 1000 dias de negociação na própria planilha do Excel.
Captura de tela.
Abaixo está a captura de tela da planilha Pair Trading Excel. Indica Pair Trades para HDFC Bank e Hindalco com fator de divergência de 5%. O lucro total de 31,07% é bastante impressionante. Teria sido ainda melhor se um stop loss fosse mantido para negociações perdidas.
Como usar o Pair Trading Excel Sheet?
Etapa 1: Identifique duas ações correlatas como um par. Candidatos de negociação. Recomendamos principalmente usar as ações com valores beta semelhantes. Encontre valores Beta para as ações da NSE aqui.
Etapa 2: Copie os nomes de ações nas células designadas na planilha do Excel. O formato deve ser NSE: & lt; Nome da ação & gt ;. Os preços seriam preenchidos automaticamente na planilha.
Passo 3: Selecione na lista suspensa (célula G1) qual estoque você quer comprar quando o sinal de troca de par é indicado. Por ex: Se você inserir o Estoque 1 aqui, você compraria Longo no Estoque 1 e ficaria com o Estoque 2.
Etapa 4: Insira a% de divergência e o investimento por estoque.
Etapa 5: Confira o desempenho do Pair Trading (Profit%). Ajuste os valores acima para ver as alterações.
Etapa 6: role para baixo na parte inferior da planilha para ver se o sinal de negociação em pares é gerado hoje (coluna Yes in Divergence indica Pair Trade Opportunity)
Baixar link:
Acesse a planilha Pair Trading Excel no link abaixo do Google Docs:
Pós-navegação.
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16 comentários.
Senhor impressionante & # 8230; posso perguntar se é possível experimentá-lo no google intraday 1 minuto dados automáticos .. canu tentar e deixe-me saber eu não acho que divergência de 5 por cento será cada Show no intraday .. resposta plz.
Olá. Como posso baixar o xls & amp; execute o mesmo na máquina local.
A partir de agora, não temos uma versão local disponível.
Em primeiro lugar, obrigado pela folha, realmente muito útil. De alguma forma, a planilha não parece mais gerar sim / não e outros dados na data atual. Além disso, como não podemos editar a planilha, não há como consertar isso. Você conhece alguma solução? Qualquer ajuda seria ótimo. E obrigado novamente!
Eu posso ver a folha atualizando todos os dias no meu final. Você pode por favor tentar novamente.
Pergunta estúpida acima, por favor, apague (eu vejo que é dado para moderação). Folha muito útil, no entanto, sobre o backtest, doesn 't a folha exibir um viés look-ahead? Na medida em que produz o sinal sim / não com base no fechamento, mas parece continuar o comércio do último dia ou sair com base nisso? Talvez eu esteja confuso. De qualquer forma, obrigado pela folha 🙂
Você pode por favor elaborar sua consulta com um exemplo.
Basicamente, se você estiver usando o preço de fechamento para determinar se você vai estar dentro / fora da posição, enquanto o & # 8220; sim & # 8221 ;, & # 8220; não & # 8221; sinais são após o fato (ou seja, com base no preço de fechamento), há um viés de antecipação, porque você não pode saber o preço de fechamento durante o dia de negociação e, portanto, não pode fazer entrada / saída, invalidando assim o backtest?
Very nice excel folha de fato. Obrigado por compartilhar. No entanto, uma pergunta, é possível atualizar os dados diários e históricos (da mesma forma que você fez em sua folha de excel web) em nossa folha de excel de máquina local e se possível cud você compartilha a informação (uma fórmula de liner para qualquer um scrip). Mesmo se você é incapaz de compartilhar, ainda muitos muitos elogios para você por compartilhar tal utilidade.
Não existe uma fórmula de liner que possa ser usada para o Microsoft Excel. Mas você pode definitivamente usar Macros. Veja abaixo a folha do excel, você encontraria alguma pista:
qualquer corpo que tenha afl para par trading?
oi tem alguma folha de excel para commodity live trading?
A planilha do excel está funcionando corretamente? Não obtive o resultado corretamente e obtive o erro error # DIV / 0 (o parâmetro DIVIDE da função 2 não pode ser zero).
Por favor, veja o link atualizado na postagem:
Poucos companheiros curiosos brincam com a folha frequentemente e a inutilizam. Eu preciso melhorar a segurança.
Obrigado pela sua resposta. Mas o problema ainda não foi resolvido.
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